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NEW QUESTION: 1
What is a reason to use DHCPv6 on a network that uses SLAAC?
A. To push DNS and other information to the clients
B. To get a record of the IPs that are used by the clients
C. Because DHCPv6 can be used only in stateful mode with SLAAC to record the IPs of the clients
D. Because DHCPv6 is required to use first-hop security features on the switches
E. No reason, because there is no need for DHCPv6 when using SLAAC
F. Because DHCPv6 can be used only in stateless mode with SLAAC to record the IPs of the clients
Answer: A
Explanation:
SLAAC is by far the easiest way to configure IPv6 addresses, simply because you don't have to configure any IPv6 address. With SLAAC, a host uses the IPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP) to determine its IP address and default routers. Using SLAAC, a host requests and listens for Router Advertisements (RA) messages, and then taking the prefix that is advertised to form a unique address that can be used on the network. For this to work, the prefix that is advertised must advertise a prefix length of 64 bits (i.e., /64). But the most significant of Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) is it provided no mechanism for configuring DNS resolver information.Therefore SLACC can be used along with DHCPv6 (Stateless) to push DNS and other information to the clients.

NEW QUESTION: 2
Which of the following statements are true:
I. For a delta neutral portfolio, gamma and theta carry opposite signs
II. The sum of the absolute value of gamma for a call and a put for the same option is 1 III. A large positive gamma is desirable in a delta neutral portfolio IV. A trader needs at least two separate tradeable options to simultaneously make a portfolio both gamma and vega neutral
A. II and IV
B. III and IV
C. I and II
D. I, III and IV
Answer: D
Explanation:
Explanation
Statement I is true. Consider the Black Scholes PDE 202.23.e1
and substitute delta = 0 (as this is a delta neutral portfolio), and we get the result 202.23.e.
Since r is generally small, and and S are positive, theta will be negative when gamma is positive and vice versa.
Statement II is incorrect. The gamma of a call and a put are equal and do not add to 1. The relationship described applies to delta, and not gamma.
Statement III is correct because positive gamma means that the portfolio gains both from an increase and a decrease in the value of the underlying, given delta neutrality. (Generally, a positive gamma is a good thing, but like everything else, it does not come free. A trader can choose to keep their portfolio gamma positive, but in doing so he or she would be giving up premiums from options they would have sold to neutralize the gamma.) Statement IV is correct because the only way to hedge gamma and vega is through other options positions as only options have gamma and vega. If only one tradeable option is available, it would be possible to hedge either the gamma or the vega, but not both, as achieving neutrality in one will upset the neutrality of the other.
The only way to simultaneously hedge the two would be to use two different options on the underlying, and determine the number of options to be traded (using a system of simultaneous equations).

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.

Routers R1, R2, and R3 are configured as shown, and traffic from R2 fails to reach
172.29.168.3.
Which action can you take to correct the problem?
A. Correct the static route on R1.
B. Edit the EIGRP configuration of R3 to enable auto-summary.
C. Correct the default route on R2.
D. Correct the network statement for 172.29.168.3 on R3.
Answer: A